Estratégia Straddle Uma abordagem simples ao mercado neutro Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os comerciantes a ter sucesso, independentemente de o mercado se mover para cima ou para baixo. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condores de ferro e borboletas de ferro. São lendários no mundo das opções. Eles exigem uma compra e venda complexas de múltiplas opções em vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante possa lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, da moeda ou da commodity acabe. No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimentos - e é efetivo. A estratégia é conhecida como um estrondo. Só exige a compra ou venda de uma colocação e uma chamada para se ativar. Neste artigo, considere os diferentes tipos de estradas e os benefícios e armadilhas de cada um. Tipos de Straddles Um straddle é uma estratégia que é realizada mantendo um número igual de puts e calls com o mesmo preço de ataque e datas de validade. Os seguintes são os dois tipos de posições em straddle. Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de uma colocação e uma chamada exatamente o mesmo preço de ataque e data de validade. A longa distância é destinada a tirar proveito da mudança de preço de mercado, aproveitando a maior volatilidade. Independentemente de qual direção o preço do mercado se move, uma posição longa e estranha o posicionará para aproveitar isso. Short Straddle - O short straddle exige que o comerciante venda uma opção de colocação e uma opção de compra no mesmo preço de exercício e data de validade. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de cobrar o prêmio como lucro. Um comerciante só prospera quando uma curta distância está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseada em 100 na falta de capacidade dos mercados para subir ou diminuir. Se o mercado desenvolver um viés de qualquer maneira, então o prêmio total coletado está em perigo. O sucesso ou o fracasso de qualquer obstáculo é baseado nas limitações naturais que as opções possuem inerentemente junto com o impulso global dos mercados. (Para mais, consulte o Tutorial de Bases de Opções) O Long Straddle Um longo straddle foi especialmente projetado para ajudar um comerciante a conquistar lucros, não importa onde o mercado decida ir. Existem três direções em que um mercado pode se mover: para cima, para baixo ou para os lados. Quando o mercado está se movendo de lado, é difícil saber se ele irá entrar no lado oposto ou negativo. Para se preparar com sucesso para a fuga dos mercados. Há uma das duas opções disponíveis: o comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebra nessa direção. O comerciante pode proteger suas apostas e escolher os dois lados simultaneamente. É aí que entra o longo estrondo. Ao comprar uma ligação e uma ligação, o comerciante pode pegar os mercados se mexer independentemente da direção. Se o mercado subir, a chamada está aí se o mercado se mover para baixo, a posição está lá. Na Figura 1, olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre 1,5660 e 1,54. Enquanto o mercado parece que pode avançar o preço 1.5660, não há garantia de que o fará. Com base nessa incerteza, a compra de um estrondo nos permitirá pegar o mercado se ele romper a parte de cima ou se ele voltar para o nível 1.54. Isso permite que o comerciante evite surpresas. Desvantagens para a Long Straddle A seguir estão as três principais desvantagens do longo straddle. Despesa Risco de perda Falta de volatilidade A regra geral quando se trata de opções de compra é que as opções no dinheiro e no dinheiro são mais caras do que as opções fora do dinheiro. Cada opção no dinheiro pode valer alguns milhares de dólares. Assim, enquanto a intenção original é conseguir o movimento dos mercados, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2, vemos que o mercado rompe com a vantagem, direto em 1.5660. Isso nos leva ao segundo problema: risco de perda. Enquanto a nossa chamada em 1.5660 agora mudou-se no dinheiro e aumentou o valor no processo, a posição 1.5660 agora diminuiu de valor porque agora se afastou do dinheiro. Quão rápido um comerciante pode sair do lado perdedor de straddle terá um impacto significativo sobre o que o resultado geral lucrativo do straddle pode ser. Se as perdas das opções forem mais rápidas do que as ganhos da opção ou o mercado não se move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final trata da composição inerente das opções. Todas as opções são compostas pelos dois valores a seguir. Valor de tempo - O valor de tempo vem de quão longe a opção é expirar. (Para mais informações, leia A Importância do Valor do Tempo.) Valor intrínseco - O valor intrínseco vem das opções que o preço de exercício está sendo divulgado, ou no dinheiro. Se o mercado não tiver volatilidade e não se movendo para cima ou para baixo, tanto a opção de colocar e ligar perderá valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado escolha definitivamente uma direção ou as opções expiram sem valor. The Short Straddle A força curta das estradas também é sua desvantagem. Em vez de comprar uma colocação e uma chamada, uma venda e uma chamada são vendidas para gerar renda dos prémios. Os milhares que foram gastos pelos compradores de colocar e ligar realmente preencheram sua conta. Isso pode ser uma grande vantagem para qualquer comerciante. A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção, você se expõe a riscos ilimitados. (Para leitura relacionada, veja Opções de Perigos que podem diminuir seu portfólio.) Enquanto o mercado não se mover para cima ou para baixo no preço, o comerciante de curta distância está perfeitamente bem. O melhor cenário rentável envolve a erosão tanto do valor do tempo quanto do valor intrínseco das opções de colocação e chamada. No caso de o mercado escolher uma direção, o comerciante não só tem que pagar por quaisquer perdas acumuladas. Mas ele ou ela também deve devolver o prémio que ele coletou. O único recurso que os comerciantes de estradas curtas tem é comprar de volta as opções que eles venderam quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio. Se isso não for feito, a única escolha é manter-se até o vencimento. Quando Straddles funciona melhor A opção straddle funciona melhor quando atende a pelo menos um desses três critérios: o mercado está em um padrão paralelo. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões extensivas em um anúncio específico. Os analistas podem ter um enorme impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncios governamentais, faça o seu melhor para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, o que inadvertidamente força o mercado a subir ou diminuir. Se a previsão é correta ou errada é secundária à forma como o mercado reage e se o seu crescimento será lucrativo. (Para obter mais informações, leia as Recomendações dos analistas: as cotas de venda existem) Depois que os números reais são lançados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o impulso do preço real uma vez que o anúncio é divulgado. feito. Em outras palavras, prosseguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle devidamente criado, curto ou longo, pode aproveitar com sucesso apenas esse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre ao saber quando usar uma estrada curta ou longa. Isso só pode ser determinado quando o mercado irá se opor às notícias e quando as notícias simplesmente aumentarão a dinâmica da direção do mercado. Conclusão Existe uma pressão constante sobre os comerciantes para optar por comprar ou vender, cobrar prémios ou pagar prémios, mas o straddle é o grande equalizador. O straddle permite que um comerciante deixe o mercado decidir onde quer ir. O anúncio comercial clássico é a tendência é o seu amigo. Aproveite uma das poucas vezes que você tem permissão para estar em dois lugares ao mesmo tempo, com um toque e uma chamada. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de pequena capitalização pode variar entre as corretoras, mas uma Estratégia Straddle para Negociar Notícias Por: O pessoal dos anúncios de notícias da FXTM Trading pode ser perigoso para sua saúde de responsabilidade, mas a equipe da FXTM oferece uma estratégia que pode mitigar os riscos. Usando o sentimento para avaliar a direção provável de um mercado durante um comunicado de imprensa e colocar um comércio nessa direção à medida que o relatório se aproxima é uma boa maneira de negociar um comunicado de imprensa quando você tiver uma idéia de como o mercado vai se mover. No entanto, outro método e que não requer qualquer viés quanto à direção provável, é usar uma estratégia straddle, em que você coloca duas ordens de cada lado do mercado pouco antes do lançamento é anunciado. O princípio por trás desta estratégia é que os comunicados de imprensa geralmente aumentam ou diminuem fortemente em um gráfico, dando volatilidade suficiente para lucrar com qualquer direção que o mercado leve. Itrsquos, por esta razão, que a estratégia straddle funciona melhor nos anúncios de comunicações mais variáveis do mercado de notícias, naqueles não agrícolas e nas vendas no varejo, principalmente. Estratégia Straddle Para entender melhor o conceito da estratégia straddle, é melhor dar uma olhada em um exemplo. Letrsquos diz que você é comerciante do GBPUSD e é a primeira sexta-feira do mês. Por conseguinte, às 13h30 GMT, o número de folha de pagamento não agrícola será lançado, uma figura que conhecemos provoca volatilidade significativa nos mercados cambiais com um movimento médio de pip de cerca de 100 pips. Para utilizar a estratégia straddle então, veja como a GBPUSD negocia nos 30 minutos antes do anúncio ter lugar. O preço mais alto eo preço mais baixo durante este tempo, em seguida, agirá como seu alcance. Pouco antes do anúncio, coloque duas ordens, um par de pips abaixo do seu alcance e um, um par de pips acima do topo da sua gama. Quando o comunicado de imprensa sai, o cenário mais provável é que o mercado aumentará ou diminuirá, tirando uma das ordens e entrando em um lucro decente. Você então deve tomar uma decisão rápida sobre se deve tirar o lucro ou aguentar um pouco mais. Se você decidir segurar um pouco mais, uma opção é trazer sua parada para bloquear alguns lucros. Geralmente, você shouldnrsquot tentar ganhar muito mais do que a metade do movimento médio do pip associado com a liberação, assim que neste caso seja conservador e apontar para ao redor 40-50 pips. Whipsaw Na ocasião, é inevitável que você seja engajado com essa estratégia. Em outras palavras, o mercado pode aumentar, retirar sua primeira ordem antes de reverter e retirar sua segunda ordem, efetivamente cancelando sua posição por uma perda. Isso é inevitável e muitas vezes ocorrem quando os comerciantes reagem a um elemento de um comunicado de imprensa antes de perceber que há mais dados que os olhos. Por exemplo, as folhas de pagamento não agrícolas são freqüentemente divulgadas com revisões para o número de monthrsquos anterior. Este número é conhecido por afetar o mercado quando é radicalmente diferente do que foi relatado anteriormente. No entanto, existem duas soluções para este problema. O primeiro envolve o início de uma terceira ordem para que quando sua posição seja cancelada, ela também é revertida ao mesmo tempo e você está de volta com uma posição na direção do mercado. Dependendo da volatilidade do comunicado de imprensa, fazê-lo, geralmente, ainda resultará em um lucro decente. O segundo é fazer uma análise cuidadosa ao relatório de notícias em si. Se você é capaz de analisar as informações com rapidez suficiente, você pode tomar uma decisão para fechar ou abrir o seu comércio, dependendo da figura. Por exemplo, se o comunicado de imprensa estiver em linha com as expectativas, as chances são de que o mercado pode não se mover muito. Nesse ponto, você pode decidir simplesmente fechar todas as ordens e posições. Envie um Comentário Vídeos sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Estratégias de Negociação de Opção de Estrada vs. Straddle Se você estiver interessado em trocar opções binárias ao invés de ou além do Forex, você precisa pensar sobre o fato de o que você precisa fazer para alcançar O sucesso é completamente diferente entre os dois. Quando você está negociando Forex, as coisas são muito diretas. Você realmente está apenas fazendo apostas no próximo movimento direcional do preço. Se o preço estiver em 1,00 e você espera que ele atinja 1,01 antes 0,99, você entra em um comércio longo com uma parada em 0,99 e um lucro de tomada em 1,01. No entanto, quando você está trocando opções, as coisas podem ficar muito mais complicadas. Você poderia apostar em algumas coisas diferentes, como a sua convicção de que o preço no final do dia estará acima de um certo nível, mas não o suficiente para justificar um comércio de Forex no local, fazendo com que as opções binárias troquem a opção mais lógica em Termos de lucro. Alternativamente, você pôde apostar que o preço não estará indo em nenhuma parte por um quando. Muitas vezes, as opções binárias são mais úteis como instrumentos de negociação para desenhar um ldquoenveloperdquo em torno do preço, além do qual você não espera que o preço vá. Esta pode ser uma boa maneira de tirar algum lucro de um mercado silencioso ou variável, o que realmente não pode ser feito no Forex. Alternativamente, você pode querer usar opções binárias para hedge de negócios, sozinho ou em conjunto com um comércio Forex local. Para executar esses tipos de operações, você precisa entender algumas estratégias de opções, cujas duas mais importantes são a estratégia de estrangular e a estratégia de opção straddle. Strangle Opcional Estratégia The Long Strangle A estratégia da opção long strangle é uma estratégia a ser usada quando você espera um movimento direcional de preço, mas não sabe em que direção o movimento irá. Nesta estratégia, você compra as opções de compra e colocação, com preços de exercício diferentes, mas com prazos de validade idênticos. Exatamente quais os preços de greve que você comprá-los é algo que você pode usar para implementar quaisquer expectativas que você tem. Por exemplo, se você acha que uma disputa com um aumento no preço é mais provável, você pode reduzir o preço de exercício da opção de compra e o preço de exercício da opção de venda relativamente alto. O máximo que você pode perder é o preço combinado das duas opções, enquanto o seu potencial de lucro é, pelo menos teoricamente, ilimitado. The Short Strangle A estratégia de opções de estrangulamento curto é uma estratégia a ser usada quando você espera que o preço permaneça plano dentro de um determinado intervalo. É exatamente o mesmo que o estrangulamento longo, exceto que você vende as opções de compra e venda com expiries idênticos, mas preços de operação diferentes. O problema com esta estratégia é que seus negócios perdidos geralmente serão muito maiores do que seus negócios vencedores. Geralmente, faz sentido escolher preços de caducidade que correspondam aos limites que você espera que o preço permaneça dentro do prazo de validade do preço atual. Estratégia de opções de straddle As estratégias de opções de straddle longas e curtas são exatamente as mesmas que as estratégias estranguladas descritas acima, com uma diferença-chave: as opções de compra e compra compradas ou vendidas devem ter preços de exercício idênticos, bem como os prazos de validade. Com a estratégia long straddle, desde que o preço no prazo de validade esteja longe o suficiente para garantir um lucro em uma das opções que é maior do que os prêmios combinados das opções, o prazo combinado será no dinheiro. A estratégia de curta distância é ainda mais arriscada do que a estratégia de estrangulamento curto, pois não há margem de manobra para o preço, além do valor dos prêmios de opção. A maneira mais lógica de que um comerciante pode começar a tentar lucrar com esses tipos de estratégias seria procurar um par de moedas, onde há uma forte resistência aérea e uma forte resistência abaixo, e espaço suficiente entre o preço para fazer uma faixa diária normal . Um estrangulamento curto com os preços de ataque, além do suporte e os níveis de resistência podem acabar com um bom lucro. Por outro lado, se o preço chegar ao ponto de um triângulo de consolidação onde ele deve sair, um estrangulamento ou straddle longo pode ser adequado. Se o triângulo mostra uma fuga para um lado é mais provável, você pode ajustar os preços de exercício de acordo para refletir isso. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Investimento em Valores Mobiliários da U. K. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. 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Sua garantia Pips Devemos nos concentrar em: (1) Aprimoramento da EA atual (2) Desenvolvimento de EAs para outras plataformas (3) Lista organizadora de corretores que nos permitem escarranchar sem derrapagem. Poderíamos então discutir toda a experiência. Pessoalmente GFT, tem mau preenchimento, 1 minuto após a execução e escorregar até 40pips. Obrigado pela EA. Os iniciantes devem entrar nesse tópico. Btw, cheque com muitos profissionais, eles também estão a cavalo. Em suma, eles comentaram: "Não faça Pips, não guerra, mude seu pensamento". Mude sua vida - JD
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